Словарь Трейдинга

Полное руководство по торговым системам, алгоритмам и микроструктуре рынка.

🔍

Основные компоненты

Exchange

Биржа (Exchange)

площадка для торговли криптовалютами (например, Binance, Kraken)

Market

Рынок (Market)

конкретный рынок на бирже, например фьючерсный или спотовый

Pair

Пара (Pair)

абстрактная пара торгуемых активов, например BTC/USDT, не привязанная к конкретной бирже

Instrument

Инструмент (Instrument)

конкретная торговая пара, привязанная к конкретному рынку (а значит и конкретной бирже)

Portfolio

Портфолио (Portfolio)

виртуальный кошелек с активами, отслеживает баланс и позиции

Metric

Метрика (Metric)

компонент для генерации метрик. Пример: разница между ценой открытия и закрытия

Signal

Сигнал (Signal)

компонент для генерации сигналов на основе метрик. Пример: если open > close, то buy, если open < close, то sell

Strategy

Стратегия (Strategy)

принимает на вход сигнал, на выходе дает инструкции для бота

Bot

Бот (Bot)

код, который знает как торговать по сигналу или без него

Bot Instance

Экземпляр бота (Bot Instance)

экземпляр бота, принимает на вход стратегию и портфолио, генерирует торговые ордера

Основные определения

Примечания

SP500 ($SPY, $SPX)

the main US stock market index reflecting the performance of 500 largest companies. Often used as a baseline reference for analyzing overall market direction.

Nasdaq 100 ($QQQ, $NDX)

US technology sector index. Large technology companies have significant influence on the global market.

VIX

volatility index, often called the "fear index". High values indicate growing panic and probability of market decline, low values indicate a calm phase.

Dow Jones Industrial Average ($DIA, $DJI)

index reflecting the state of the US industrial sector.

Russell 2000 ($IWM, $RUT)

small-cap index, often used to analyze "second-tier" trends and economic rotation.

Semiconductor ETF ($SMH, $SOXX)

sector ETF for semiconductors, indicator of sentiment in the technology industry.

VVIX

volatility of VIX volatility.

S5Fi

percentage of S&P500 stocks trading above their 50-day moving average; important indicator of market overbought/oversold conditions.

S5TH

percentage of S&P500 stocks above their 200-day moving average; indicator of long-term trend health.

VXN

Nasdaq volatility index.

US10Y / US02Y

US government bond yields, help assess market sentiment and risks.

DXY

US Dollar Index. DXY growth amid declining stocks often indicates flight to "quality".

MACD, RSI, EMA, MA

most popular technical indicators for analyzing trends, momentum, overbought/oversold zones.

McClellan Oscillator

market breadth and short-term overbought conditions.

Seasonality and Key Events

seasonal return variations, "witching Friday" and other calendar effects.

Order Book Imbalance

disproportion between the volume of buy orders (bids) and sell orders (asks) in the order book. High imbalance (e.g., bids >> asks) may indicate upcoming demand or preparation for a level "buyout", while the opposite situation indicates selling pressure. In aggregated (cluster) analysis, imbalance is calculated as the relative excess of volume on one side of the order book at a specific price level, or across the entire order book:

Метрики и Сигналы в торговых системах

Торговые графики и анализ данных

Типы ордеров и позиции (Order Types and Positions)

O (Open)

Рыночный ордер (Market Order)

ордер на покупку или продажу актива по текущей рыночной цене, исполняется немедленно

H (High)

Лимитный ордер (Limit Order)

ордер на покупку или продажу актива по указанной цене или лучше

L (Low)

Стоп-ордер (Stop Order)

ордер, который активируется при достижении определенной цены

C (Close)

Стоп-лимитный ордер (Stop-Limit Order)

комбинация стоп и лимитного ордеров

V (Volume)

Тейк-профит (Take Profit)

ордер на закрытие позиции с прибылью при достижении определенной цены

Candle body

Стоп-лосс (Stop Loss)

ордер на закрытие позиции с убытком для ограничения потенциальных потерь

Color

Трейлинг-стоп (Trailing Stop)

динамический стоп-лосс, который следует за ценой при движении в выгодном направлении

Shadows/Wicks

OCO (One Cancels Other)

пара связанных ордеров, при исполнении одного второй автоматически отменяется

Upper shadow

Айсберг-ордер (Iceberg Order)

крупный ордер, разбитый на серию меньших для минимизации влияния на рынок

Lower shadow

Условные ордера (Conditional Orders)

ордера, активирующиеся при выполнении определенных условий помимо достижения цены

m1, m5, m15, m30

Скрытые ордера (Hidden Orders)

ордера, которые не отображаются в публичном стакане до момента исполнения или частичного исполнения. Используются для сокрытия крупных торговых намерений.

h1, h4

Привязанные ордера (Pegged Orders)

ордера, цена которых автоматически привязывается к определённому рыночному ориентиру (например, лучшая цена покупки/продажи или средняя цена) и изменяется вместе с ним.

Дискреционные ордера (Discretionary Orders)

ордера, позволяющие брокеру или торговой системе исполнять их по цене в заданном диапазоне или при определённых условиях, что даёт гибкость для достижения лучшей цены или времени исполнения.

Блочное исполнение ордеров (Block Order Execution)

процесс исполнения крупных ордеров (блок-ордеров), часто вне публичного стакана или через специальные механизмы для минимизации рыночного воздействия и проскальзывания.

Длинная позиция (Long Position)

покупка актива с ожиданием роста его цены

Bullish Engulfing

Короткая позиция (Short Position)

продажа актива с ожиданием падения его цены

Hammer

Размер позиции (Position Size)

количество единиц актива в позиции

Doji

Маржа (Margin)

залог, необходимый для открытия позиции с кредитным плечом

Индикаторы технического анализа

Market Order

Скользящая средняя

индикатор, сглаживающий ценовые колебания для определения трендов

Limit Order

RSI (Индекс относительной силы)

осциллятор, измеряющий скорость и изменение ценовых движений

Stop Order

MACD (Схождение/расхождение скользящих средних)

индикатор, показывающий взаимосвязь между двумя скользящими средними

Stop-Limit Order

Полосы Боллинджера

индикатор волатильности, состоящий из скользящей средней и двух стандартных отклонений

Take Profit

Объемные индикаторы

OBV (On-Balance Volume), Volume Profile, CVD (Cumulative Volume Delta)

Stop Loss

Кумулятивная дельта объёма (CVD)

показывает суммарное давление покупателей (Buy Market Orders) против продавцов (Sell Market Orders) за выбранный период, начиная с стартовой точки. Рассчитывается как накопительная сумма разности между объёмом покупок по Ask и объёмом продаж по Bid для каждого бара или тика:

Trailing Stop

Индикаторы импульса

Momentum, Rate of Change (ROC)

OCO (One Cancels Other)

Уровни Фибоначчи

инструмент технического анализа, основанный на числах Фибоначчи

Iceberg Order

Волны Эллиотта

теория анализа рыночных циклов через волновые паттерны

Conditional Orders

Гармонические паттерны

геометрические ценовые паттерны, основанные на числах Фибоначчи

Hidden Orders

orders that are not displayed in the public order book until they are executed or partially executed. Used to conceal large trading intentions.

Pegged Orders

orders whose price is tied to a specific market benchmark (e.g., best bid/offer or mid-price) and automatically adjusts as that benchmark changes.

Discretionary Orders

orders that allow a broker or trading system to execute at a price within a specified range or under certain conditions, giving some flexibility in execution to achieve a better price or timing.

Block Order Execution

the process of executing large orders (block orders) often outside the public order book or through specialized mechanisms to minimize market impact and price slippage.

Long Position

buying an asset with the expectation of its price increasing

Short Position

selling an asset with the expectation of its price decreasing

Position Size

the number of units of an asset in a position

Margin

collateral required to open a position with leverage

Leverage

the ratio between position size and a trader's own funds

Deal ID

unique identifier

Open Time

date and time of the first trade within the deal

Close Time

date and time of the last trade within the deal (if the deal is closed)

Holding Period

duration of the deal (from opening to closing)

Status

open / closed / partially closed / canceled

Deal Type

long / short / arbitrage / spread / other

Strategy

which bot initiated the deal

User

which user initiated the deal

Asset(s)

symbol(s) of traded instruments (e.g., BTC/USDT)

List of trades, positions, and orders

all trades, positions, and orders included in the deal (including canceled ones)

Input

amount of invested funds (in USDT and base currency)

Output

amount of withdrawn funds (in USDT and base currency)

Comment

free-form notes

Типы анализа рынка

Moving Average

Технический анализ (Technical Analysis)

метод прогнозирования будущего изменения цен на основе изучения прошлых изменений цен и объемов торгов. Использует графики, паттерны, индикаторы.

RSI (Relative Strength Index)

Фундаментальный анализ (Fundamental Analysis)

метод оценки внутренней (справедливой) стоимости актива путем изучения экономических, финансовых и других качественных и количественных факторов. В криптовалютах это может включать анализ проекта, команды, технологии, токеномики, сообщества и общей рыночной конъюнктуры.

MACD (Moving Average Convergence/Divergence)

Анализ настроений (Sentimental Analysis)

оценка общего настроения или отношения участников рынка к определенному активу или рынку в целом. Источниками могут служить социальные сети, новостные статьи, форумы, опросы. Помогает понять, является ли рынок "бычьим" или "медвежьим" с точки зрения психологии толпы.

Bollinger Bands

a volatility indicator consisting of a moving average and two standard deviations

Volume Indicators

OBV (On-Balance Volume), Volume Profile, CVD (Cumulative Volume Delta)

Cumulative Volume Delta (CVD)

shows the cumulative pressure of buyers (Buy Market Orders) versus sellers (Sell Market Orders) over a selected period, starting from a reference point. Calculated as the running sum of the difference between buy volume at ask prices and sell volume at bid prices for each bar or tick:

Momentum Indicators

Momentum, Rate of Change (ROC)

Fibonacci Levels

a technical analysis tool based on Fibonacci numbers

Elliott Waves

a theory of market cycle analysis through wave patterns

Harmonic Patterns

geometric price patterns based on Fibonacci numbers

Рыночные концепции

Technical Analysis

Маркетмейкер

участник рынка, обеспечивающий ликвидность путем выставления одновременно ордеров на покупку и продажу. Основные функции:

Fundamental Analysis

Манипулятор

участник рынка, целенаправленно воздействующий на цену актива для получения прибыли от изменения цены. Основные стратегии:

Sentimental Analysis

Maker

трейдер, который размещает лимитные ордера, тем самым добавляя ликвидность в ордербук. Обычно получает более низкие комиссии на биржах.

Управление рисками (Risk Management)

Market Maker

Соотношение риска и прибыли (Risk-Reward Ratio)

отношение потенциальной прибыли к потенциальному убытку в сделке

Liquidity Provider

Просадка (Drawdown)

снижение стоимости портфеля от пикового значения до минимума перед новым пиком

Market Manipulator

Размер позиции (Position Sizing)

определение оптимального количества единиц актива для торговли с учетом риска

Maker

Диверсификация (Diversification)

распределение капитала между различными активами для снижения риска

Taker

Стоимость под риском (Value at Risk, VaR)

статистическая оценка максимальных потенциальных убытков портфеля в течение определенного периода времени с заданной доверительной вероятностью

Liquidity Taker

Хеджирование (Hedging)

использование финансовых инструментов или рыночных стратегий для снижения риска неблагоприятных ценовых движений актива

Institutional Trader

Стресс-тестирование (Stress Testing)

метод анализа, при котором портфель или стратегия оцениваются в гипотетических экстремальных, но правдоподобных рыночных сценариях

Retail Trader

Алгоритмические системы управления рисками (Algorithmic Risk Controls)

автоматизированные системы и правила, встроенные в торговые алгоритмы или платформы для мониторинга и ограничения рисков в реальном времени

Arbitrageur

Предторговые проверки рисков (Pre-trade Risk Controls)

меры управления рисками, применяемые до отправки ордера

Scalper

Постторговые проверки рисков (Post-trade Risk Controls)

процессы и проверки после исполнения сделки для контроля соответствия

Whale

Мониторинг рынка (Market Surveillance)

постоянный мониторинг торговой активности и поведения рынка для выявления и предотвращения манипуляций

Liquidity

Аварийное отключение (Kill Switch)

механизм экстренного отключения торговых систем или отмены всех открытых ордеров для предотвращения дальнейших убытков

Volume

Защита от ошибок ввода (Fat-Finger Error Prevention)

системы и проверки, предотвращающие случайный ввод ордеров с ошибочными параметрами

Market Depth

Проверки кредитного риска (Credit Risk Checks)

процедуры и автоматические проверки платёжеспособности трейдера или компании до отправки ордера

Support

Лимит позиции (Position Limit)

максимальный допустимый размер позиции по активу или рынку

Resistance

Лимит частоты ордеров (Order Frequency Limit)

ограничение на количество ордеров, которые можно отправить за определённый период

Price Gap

Лимит стоимости ордера (Order Value Limit)

максимальная допустимая стоимость одного ордера или группы ордеров

Volatility

Контроль доступа к рынку (Market Access Controls)

системы и процедуры, регулирующие, кто и как может отправлять ордера на торговые площадки

Trend

Алгоритмическое ребалансирование портфеля (Algorithmic Portfolio Rebalancing)

автоматизированный процесс корректировки состава и долей активов в портфеле с помощью алгоритмов

Bid

the maximum price at which a trader is willing to buy an asset

Ask/Offer

the minimum price at which a trader is willing to sell an asset

Spread

the difference between bid and ask prices

Quote

the current price of an asset on an exchange

Mid Price

the average value between bid and ask prices

Tick Size

the minimum price increment by which the price of a financial instrument can change on a trading venue, affecting bid-ask spreads and market liquidity.

Технические аспекты торговых систем (Technical Aspects of Trading Systems)

Risk-Reward Ratio

API (Application Programming Interface, Интерфейс программирования приложений)

интерфейс, позволяющий программно взаимодействовать с биржей

Drawdown

Websocket

протокол для получения данных в реальном времени с биржи

Position Sizing

Ограничение запросов (Rate Limit)

максимальное количество запросов к API биржи за определенный период времени

Diversification

Бэктестинг (Backtesting)

процесс тестирования торговой стратегии на исторических данных

Value at Risk (VaR)

Оптимизация (Optimization)

процесс настройки параметров стратегии для улучшения результатов

Hedging

Переобучение (Overfitting)

чрезмерная оптимизация стратегии под исторические данные, что может привести к плохим результатам на реальном рынке

Stress Testing

Алгоритмическая торговля (Algorithmic Trading)

использование компьютерных алгоритмов для автоматического выполнения торговых операций

Algorithmic Risk Controls

Высокочастотная торговля (High-Frequency Trading)

алгоритмическая торговля с очень высокой скоростью и большим количеством сделок

Pre-trade Risk Controls

Задержка (Latency)

время между отправкой ордера и его исполнением на бирже

Post-trade Risk Controls

Арбитраж

стратегия, использующая ценовые различия одного актива на разных биржах или рынках для получения безрисковой прибыли

Market Surveillance

Скальпинг

краткосрочная торговая стратегия, нацеленная на получение множества небольших прибылей за короткие промежутки времени

Kill Switch

Свинг-трейдинг

среднесрочная стратегия, при которой позиции удерживаются от нескольких дней до нескольких недель

Fat-Finger Error Prevention

Позиционный трейдинг

долгосрочная стратегия, при которой позиции удерживаются от нескольких недель до нескольких месяцев или даже лет

Credit Risk Checks

Трендовый трейдинг

использование трендов и повторяющихся движений на ценовых графиках для анализа общего направления активов

Position Limit

Дневной трейдинг

покупка и продажа активов в течение одного торгового дня, позиции не переносятся на следующий день

Order Frequency Limit

Алгоритмы исполнения

специальные алгоритмы для оптимального исполнения крупных ордеров (TWAP, VWAP, Iceberg)

Order Value Limit

a maximum allowable value for a single order or a group of orders, set to prevent excessive exposure or unintended large trades, often enforced by exchanges or risk management systems.

Market Access Controls

systems and procedures that regulate and monitor who can access trading venues, what types of orders can be submitted, and under what conditions, to prevent unauthorized or risky trading activity.

Self-Match Prevention

mechanisms that prevent a trader's own buy and sell orders from matching with each other on an exchange, reducing the risk of wash trades and ensuring genuine market activity.

Market Integrity

the overall soundness, fairness, and transparency of a financial market, maintained through regulations, surveillance, and enforcement to ensure that all participants operate on a level playing field and that prices reflect true supply and demand.

Insider Trading

the illegal practice of trading financial instruments based on material, non-public information, giving an unfair advantage and undermining market integrity.

Front Running

the unethical or illegal practice of executing orders on a security for one's own account while taking advantage of advance knowledge of pending orders from clients or the market, typically to profit from the anticipated price movement.

Algorithmic Portfolio Rebalancing

an automated process of adjusting the composition and weights of assets in a portfolio using algorithms to maintain a desired asset allocation or follow a specific investment strategy.

Анализ рыночной микроструктуры

API (Application Programming Interface)

Поток ордеров

анализ последовательности поступающих на рынок ордеров

Websocket

Дисбаланс ордербука

соотношение объемов на стороне покупки и продажи

Rate Limit

Рыночное влияние

изменение цены в результате исполнения крупного ордера

Backtesting

Кластерный анализ

изучение объемов торгов на разных ценовых уровнях

Optimization

the process of adjusting strategy parameters to improve results

Overfitting

excessive optimization of a strategy to historical data, which may lead to poor results in the real market

Algorithmic Trading

using computer algorithms to automatically execute trading operations

High-Frequency Trading

algorithmic trading with very high speed and a large number of trades

High Frequency Trading Circuit Breakers

mechanisms or rules designed to temporarily halt or slow down high-frequency trading activities during periods of extreme market volatility to prevent flash crashes or systemic disruptions.

HFT Order Anticipation Strategies

high-frequency trading strategies that attempt to predict and react to the order flow of other market participants, often by analyzing patterns in order submissions and cancellations.

HFT Quote Stuffing

a high-frequency trading tactic involving the rapid submission and cancellation of a large number of orders to create confusion or delay in the market, often to gain a competitive advantage.

HFT Momentum Ignition

a high-frequency trading strategy that involves initiating a series of trades to trigger price movements in a specific direction, often to profit from the resulting momentum or to induce other traders to follow.

HFT Spoofing and Layering

high-frequency trading tactics where traders place and quickly cancel large orders (spoofing) or place multiple orders at different price levels (layering) to mislead other market participants about supply and demand, often to manipulate prices.

Adaptive Trading Algorithms

trading algorithms capable of adjusting their parameters or logic in response to changing market conditions in real-time.

Latency

the time between sending an order and its execution on an exchange

Arbitrage

a strategy using price differences of the same asset on different exchanges or markets to obtain risk-free profit

Scalping

a short-term trading strategy aimed at making multiple small profits over short time intervals

Swing Trading

a medium-term strategy where positions are held from several days to several weeks

Position Trading

a long-term strategy where positions are held from several weeks to several months or even years

Trend Trading

using trends and recurring movements on price charts to analyze the general direction of assets

Day Trading

buying and selling assets within one trading day, positions are not carried over to the next day

Execution Algorithms

special algorithms for optimal execution of large orders (TWAP, VWAP, Iceberg)

Риск-менеджмент и психология трейдинга

Perpetual Futures

Ожидаемая доходность

математическое ожидание результата торговой стратегии

Funding Rate

Максимальная просадка

наибольшее процентное снижение капитала от пика до минимума

Open Interest

Коэффициент Шарпа

показатель эффективности инвестиций с учетом риска

Initial Margin

Коэффициент Сортино

отношение прибыли к риску, учитывающее просадки

Maintenance Margin

Альфа показатель

показатель эффективности торговой стратегии

Liquidation

Бета показатель

показатель чувствительности торговой стратегии к рыночному индексу

Call Option

Коэффициент Кальмара

отношение прибыли к максимальной просадке

Put Option

Коэффициент Келли

оптимальная доля капитала для торговли

Strike Price

Когнитивные искажения

психологические предубеждения, влияющие на принятие торговых решений. Примеры:

Expiration Date

Торговый журнал

систематическая запись всех сделок и их анализ

Greeks

a set of metrics used to measure various aspects of an option position's risk:

Технические аспекты и инфраструктура

Market Microstructure

Colocation

размещение торговых серверов в непосредственной близости от биржевых

Order Flow

Latency arbitrage

использование разницы во времени получения рыночных данных

Orderbook Imbalance

Сетевая инфраструктура

оптимизация сетевых соединений для минимизации задержек

Market Impact

Системы мониторинга

инструменты для отслеживания работы торговых алгоритмов в реальном времени

Dark Pools

private exchanges or trading venues where financial instruments are traded without displaying quotes publicly, allowing large blocks of securities to be bought or sold anonymously to minimize market impact.

Liquidity Fragmentation

the dispersion of trading volume across multiple trading venues, exchanges, or platforms, which can result in reduced liquidity in any single venue and potentially wider spreads.

Market Making Strategies

systematic approaches used by market makers to provide liquidity while managing risk and generating profit, typically involving simultaneous placement of buy and sell orders at different price levels with the goal of capturing the spread.

Order Book Depth

a measure of the volume of orders at different price levels in the order book, indicating the market's ability to absorb large trades without significant price impact; deeper order books generally suggest higher liquidity.

Liquidity Aggregation

the process of combining liquidity from multiple sources, such as different exchanges or trading venues, to provide traders with better pricing, deeper order books, and improved execution quality.

Order Matching Engine

the core system of a trading venue or exchange that automatically matches buy and sell orders based on price, time, and other criteria, ensuring fair and efficient trade execution.

Cluster Analysis

studying trading volumes at different price levels

Протоколы передачи торговых и рыночных данных (Trading and Market Data Protocols)

Expected Return

FIX Protocol (Financial Information eXchange Protocol)

широко используемый протокол электронного обмена сообщениями для передачи торговых поручений и рыночных данных между финансовыми организациями в реальном времени

Maximum Drawdown

FIX/Fast

высокопроизводительный бинарный протокол, разработанный как расширение FIX для снижения задержек и экономии пропускной способности

Sharpe Ratio

Plaza2

проприетарный высокоскоростной протокол торгов и рыночных данных, используемый Московской биржей

Sortino Ratio

a risk-adjusted return ratio that considers drawdowns

Alpha Indicator

a measure of trading strategy effectiveness

Beta Indicator

a measure of trading strategy sensitivity to a market index

Calmar Ratio

the ratio of profit to maximum drawdown

Kelly Criterion

the optimal proportion of capital for trading

Cognitive Biases

psychological biases affecting trading decisions. Examples:

Trading Journal

a systematic record of all trades and their analysis

Криптовалютные термины (Cryptocurrency Terms)

Colocation

Децентрализованная биржа (DEX, Decentralized Exchange)

децентрализованная биржа, работающая без центрального посредника

Latency Arbitrage

Автоматизированный маркет-мейкер (AMM, Automated Market Maker)

автоматизированный маркет-мейкер, используемый в DEX

HFT Latency Arbitrage

Пул ликвидности (Liquidity Pool)

пул ликвидности в децентрализованных протоколах

Network Infrastructure

Временная потеря (Impermanent Loss)

временная потеря стоимости при предоставлении ликвидности в AMM

Monitoring Systems

Фарминг доходности (Yield Farming)

процесс получения вознаграждения (часто в виде дополнительных токенов) за предоставление ликвидности или стейкинг криптовалют в DeFi протоколах

Smart Order Router (SOR)

Стейкинг (Staking)

процесс удержания криптовалюты в кошельке или на специальной платформе для поддержки операций блокчейна и получения вознаграждения

Order Routing

Майнинг ликвидности (Liquidity Mining)

разновидность фарминга доходности, где пользователи получают токены управления протокола в обмен на предоставление ликвидности

Order Protection Rule

Обернутые активы (Wrapped Assets)

токены, которые представляют собой актив из другого блокчейна

Best Execution

Оракулы (Oracles)

сервисы, которые поставляют смарт-контрактам данные из реального мира

Transaction Cost Analysis (TCA)

Мгновенные займы (Flash Loans)

особый тип незалоговых займов в DeFi, которые должны быть взяты и погашены в рамках одной блокчейн-транзакции

Slippage Control

MEV (Miner Extractable Value / Maximum Extractable Value)

максимальная ценность, которую майнеры или валидаторы могут извлечь из производства блоков сверх стандартной награды за блок и комиссий за транзакции

Quote Matching

Эмиссия/Чеканка (Minting)

процесс создания новых токенов

Order Throttling

Вестинг (Vesting)

процесс постепенной разблокировки токенов, распределённых среди команды проекта, советников или ранних инвесторов

Order Acknowledgement

Сжигание токенов (Token Burn)

процесс необратимого удаления определённого количества токенов из обращения

Order Fill Confirmation

a notification sent by a trading system or exchange to inform the trader that an order, or part of it, has been executed, including details such as price, quantity, and time of execution.

Drop Copy

a real-time copy of trade and order messages sent to a third-party system (such as risk management or compliance) for monitoring, auditing, or backup purposes.

Heartbeat Message

a periodic message exchanged between systems to confirm connectivity and session health, ensuring that communication channels remain active and responsive.

Session Management

the processes and controls used to establish, maintain, and terminate communication sessions between trading systems, including authentication, authorization, and recovery from interruptions.

Disaster Recovery

strategies and procedures for restoring trading operations and data after a major system failure, cyberattack, or other catastrophic event, ensuring business continuity and regulatory compliance.

UDP Multicast

a network communication method that allows data to be sent from one source to multiple recipients simultaneously, commonly used for distributing market data feeds with low latency.

TCP/IP

the foundational suite of communication protocols used for interconnecting network devices on the internet, providing reliable, ordered, and error-checked delivery of data.

WebSocket

a protocol providing full-duplex communication channels over a single TCP connection, widely used for real-time data streaming in trading platforms and exchanges.

REST API

a web service interface based on Representational State Transfer principles, enabling programmatic access to trading and market data using standard HTTP methods.

gRPC

a high-performance, open-source remote procedure call (RPC) framework that uses HTTP/2 for transport and Protocol Buffers for efficient serialization, suitable for low-latency trading system integration.

DMA (Direct Market Access)

a technology that enables traders to place orders directly into the order books of exchanges, bypassing intermediaries and allowing for faster execution, lower latency, and greater control over trading strategies.

Торговля деривативами (Derivatives Trading)

FIX Protocol

Бессрочные фьючерсы (Perpetual Futures)

тип фьючерсных контрактов без даты истечения срока действия

FIX/Fast

Ставка финансирования (Funding Rate)

регулярные платежи между держателями длинных и коротких позиций по бессрочным фьючерсам

Plaza2

Открытый интерес

отражает общее число открытых контрактов (фьючерсов/опционов), которые не были закрыты или исполнены. Рассчитывается как общее количество действующих открытых позиций:

Компоненты системы (Panel/Панель приборов)

DEX (Decentralized Exchange)

SP500 ($SPY, $SPX)

основной индекс фондового рынка США, отражающий динамику 500 крупнейших компаний. Часто используется как базовый ориентир для анализа общего направления рынка.

AMM (Automated Market Maker)

Nasdaq 100 ($QQQ, $NDX)

индекс технологического сектора США. Крупные технологические компании оказывают значительное влияние на общемировой рынок.

Liquidity Pool

VIX

индекс волатильности, часто называемый «индексом страха». Высокие значения указывают на растущую панику и вероятность снижения рынка, низкие — на спокойную фазу.

Impermanent Loss

Dow Jones Industrial Average ($DIA, $DJI)

индекс, отражающий состояние промышленного сектора США.

Yield Farming

Russell 2000 ($IWM, $RUT)

индекс малых компаний, часто используется для анализа трендов "второго эшелона" и ротации в экономике.

Staking

Semiconductor ETF ($SMH, $SOXX)

сектор ETF для полупроводников, индикатор настроений в технологической индустрии.

Liquidity Mining

VVIX

волатильность на волатильность VIX.

Wrapped Assets

S5Fi

доля акций S&P500, торгующихся выше своей 50-дневной скользящей средней; важный индикатор перекупленности/перепроданности рынка.

Oracles

S5TH

доля акций S&P500 выше своей 200-дневной скользящей средней; показатель состояния долгосрочного тренда.

Flash Loans

VXN

индекс волатильности на Nasdaq.

MEV (Miner Extractable Value / Maximum Extractable Value)

US10Y / US02Y

доходности государственных облигаций США, помогают оценить настроения и риски на рынке.

Minting

DXY

индекс доллара США. Рост DXY на фоне снижения акций часто указывает на бегство в "качество".

Vesting

MACD, RSI, EMA, MA

наиболее популярные технические индикаторы для анализа трендов, силы движения, зон перекупленности/перепроданности.

Token Burn

McClellan Oscillator

ширина рынка и короткосрочная перекупленность.